关于题目中的3年期债券，其息票率为6%，每年支付一次利息，我们可以通过计算其久期来评估债券的价格对利率变动的敏感性。根据平均期限（麦考利久期）的计算方法，久期D可以用以下公式表示：

D=Σci*(t_i/(1+y)^t_i)/P

其中，ci是第i年的现金流量（利息支付），y是到期收益率，P是当前市场价格，t_i是现金流量对应的偿还期。在每年支付一次利息的情况下，久期D等于所有现金流的加权平均，权重为现金流贴现后的价值与市场价格的比值。

假设该债券面值100元，票面利率6%，期限3年，每年支付5元利息。若到期收益率为6%，我们可以通过以下步骤计算久期：

首先计算债券价格：N=3年，I/y=6%，PMT=5元，FV=100元，CPTPV=6%，计算得出P=100*(1-1/(1+6%)^3)=94.34元。

接着计算权重w1和w2（假设现金流量在第一年和第二年支付）：

w1=第一年利息（5元）/债券价格（94.34元）

w2=第二年利息（5元）/债券价格（94.34元）

最后，计算久期D：D=w1*t1+w2*t2。

具体计算结果D约为2.833年。这个值表明，如果到期收益率上升1%，债券价格预计会下降约2.833%。这就是3年期，息票率为6%的债券的久期，它提供了一个直观的工具来衡量债券对利率变动的敏感性。