当年第一军团实际上很多士兵没有战死，善于作战的罗马士兵们便分别以雇佣军的身份被这些像康居、大月氏这样的小国接纳。

古罗马第一军团失踪之谜是英国牛津大学汉学教授德效骞对汉朝和罗马的关系历史提出的假说，认为公元前53年，克拉苏所率7个罗马军团在卡莱战役中惨败给安息军队时，克拉苏的长子普布利乌斯没有战死，反而率领第一军团突破安息军队防线，没有再回到罗马，不知所终。

猜测其最后可能为定居凉州公元前36年，为了打击与西汉为敌的北匈奴郅支单于，西汉派4万大军西征。当大军抵达郅支城时，竟意外地发现，在郅支单于的部队中有一支奇特的雇佣军。直到战斗结束，西汉将士才知道，这些士兵居然来自一个遥远而陌生的国度。

公元前53年，罗马帝国三巨头之一克拉苏率领罗马第一军团进攻中亚地区的帕提亚王国。帕提亚人进行了殊死抵抗。5月，罗马远征军进入一个叫卡莱的地方，结果中了帕提亚人的埋伏。面对四周黑压压的帕提亚大军，不甘心坐以待毙的克拉苏拼死突围。经过一番激战，罗马军团彻底崩溃，克拉苏命令手下各自逃生。

卡莱之战后，罗马帝国暂时不再侵扰帕提亚。公元前20年，两国言和。然而当罗马人提出希望全部遣返卡莱战役中被俘的罗马军人时，一件令他们困惑的事发生了。在清点战俘的数目时，他们发现仅有区区几百人。而此前他们得到的消息却是，当年第一军团实际上很多士兵没有战死，无论是罗马人还是帕提亚人，一时都陷入了困惑之中。

后来，历史学家们终于解开了这个谜团。原来当时有1000多名罗马军团士兵冲出了重围。要想生存下去，他们唯一的选择便是避开帕提亚军队的封锁继续向东前进。最终，这支罗马第一军团的残余部队冲出帕提亚国境，进入了中亚盆地。而在那里，散布着像康居、大月氏这样的小国。于是，善于作战的罗马士兵们便分别以雇佣军的身份被这些小国接纳。

来到中亚地区后，这些罗马士兵仍保持独立的作战方式和生活方式，如果没有重大变故，他们很可能就会在这里逐渐繁衍生根。然而就在此时，一场战争再次改变了他们的命运。

当年流落到中亚的罗马士兵，一部分投奔康居，另一部分则充当大月氏的雇佣军。公元前40年，大月氏国内发生动乱，五位副王之一的贵霜发动战争，自任大月氏王。被击败的四位副王带着自己的军队和属民，包括那些罗马士兵，向东逃到西汉境内的河西走廊。

在那里，这些罗马士兵得到了妥善安置。而投奔康居的那部分罗马士兵则没那么幸运了，因为他们被卷入了北匈奴与西汉军队的战争中。