金融部门评估规划的评估方法

职业培训 培训职业 2025-01-04
金融稳健指标分析、压力测试以及国际标准与准则评估是FSAP的主要评估方法。金融稳健指标是IMF为监测金融机构和市场的稳健程度,以及金融机构客户的稳健程度而编制的一系列指标,用来分析和评价金融体系的实力和脆弱性。通过分析FSIs,可以评估金融部门面对冲击时的脆弱程度,

金融稳健指标分析、压力测试以及国际标准与准则评估是FSAP的主要评估方法。

金融稳健指标是IMF为监测金融机构和市场的稳健程度,以及金融机构客户的稳健程度而编制的一系列指标,用来分析和评价金融体系的实力和脆弱性。通过分析FSIs,可以评估金融部门面对冲击时的脆弱程度,分析金融部门在受到冲击后可能对宏观经济层面造成的影响。金融稳健指标包括核心指标和鼓励指标两类。核心指标只涵盖银行业,借鉴了“骆驼评级(CAMEL)”的框架,包括资本充足性、资产质量、盈利能力、流动性和对市场风险的敏感性五个方面共12项具体指标。鼓励指标包括存款机构、其他金融机构、非金融公司部门、市场流动性、住户部门和房地产市场等方面共27项具体指标。

压力测试旨在分析宏观经济变量的变动对金融体系稳健性可能产生的影响,评估因宏观经济金融联系而产生的风险和脆弱性。压力测试可用于单个机构和整个金融体系,风险因素主要包括利率、汇率、信贷、流动性以及资产价格等,研究方法包括敏感性分析(sensitivity analysis)、情景分析(scenario analysis)和传染性分析(contagion analysis)等。

国际标准与准则评估旨在从宏观经济政策的稳健性和透明度、审慎监管对金融机构稳健运行的影响、金融基础设施(包括公司治理、会计和审计标准等)的有效性等方面评估金融体系的稳定性,其评估结果体现为《标准与准则遵守情况报告》(Reports on Observance of Standards and Codes,ROSCs)。FSB确认了12项国际标准与准则,FSAP评估下的标准与准则评估涵盖其中的9项,它们是《货币与金融政策透明度良好行为准则》、《有效银行监管核心原则》、《重要支付系统核心原则》、《反洗钱与打击恐怖主义融资40+9条建议》、《证券监管目标与原则》、《保险监管核心原则和方法》、《公司治理原则》、《国际会计标准》、《国际审计标准》。

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