正态分布需要注意的结论：

1、两个正态分布独立或服从二维正态分布可以推出线性组合也是正态，不加前提条件是不能推出的。（此题的解释）

2、相关系数为零推不出独立，除非是服从二维正态分布，但独立可以反推出相关系数为零，因为相关系数为0指随机变量没有线性关系而独立是指没有任何关系。当服从二维正态分布时，不相关性与独立性等价。