有二种股票，预期收益率分别为10%、18%，相应的标准差分别为8%、4%，相关系数为ρ=0.5。
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2024-12-08
预期收益率=0.7x10%+0.3*x8%=12.4%方差=(0.7x0.08)^2+(0.3x0.04)^2+2x0.7x0.3x0.5x8%x4%=0.001152标准差=3.4%
预期收益率=0.7x10%+0.3*x8%=12.4%
方差=(0.7x0.08)^2+(0.3x0.04)^2+2x0.7x0.3x0.5x8%x4%=0.001152
标准差=3.4%
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