对于从西安出发前往美国圣路易斯的乘客来说，确实没有直达航班。不过，有从北京直飞芝加哥的UA850航班，你可以选择从芝加哥转机飞往圣路易斯。同样地，上海也可能有类似的直飞芝加哥的航班。通常情况下，如果这些航班都是同一个航空公司的，例如UA（美国联合航空），你就不需要自己提取行李再重新托运，航空公司会为你完成这项工作。然而，如果航班涉及不同的航空公司，你可能就需要自行提取行李，然后重新办理托运手续。如果有任何不明白的地方，随时可以发邮件询问我，希望这些信息对你有所帮助。

在转机过程中，建议提前了解机场的具体流程和时间安排，以确保顺利衔接下一班飞机。通常，芝加哥奥黑尔国际机场和圣路易斯国际机场都有良好的转机服务，可以提供行李转送和中转服务。如果你计划在芝加哥转机，可以考虑提前到达机场，以应对可能的延误或安检排队等情况。

此外，由于转机航班可能涉及多个航段，建议提前规划好时间，确保有足够的时间在机场内完成各项手续。在转机当天，尽量携带轻便的行李，以便在需要重新办理托运时更加方便。同时，注意保存好所有航班的登机牌和行李条，这些文件在转机过程中非常重要。

最后，考虑到转机航班的灵活性和可靠性，建议提前预订好酒店和交通工具，以应对可能的延误或改变行程。在转机期间，可以合理安排行程，参观机场周边的景点或购物，以缓解转机的等待时间。