某投某投资经理持有3年期债券市值2000万元，久期为2.5。目前市场上国债期货CTD券是7年期债券，
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2024-12-04
B或者C(MDt-MDc)/MDfS/f=（0-2.5）/5（2000/100）=-10，即卖出10手国债；5年期对7年期beta=0.8，即5年期10手国债波动幅度是7年期CTD券的0.8倍，那么7年期卖空10000.8=800万。
B或者C
(MDt-MDc)/MDf×S/f=（0-2.5）/5×（2000/100）=-10，即卖出10手国债；
5年期对7年期beta=0.8，即5年期10手国债波动幅度是7年期CTD券的0.8倍，那么7年期卖空1000×0.8=800万。
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