一、在险价值（Value at Risk，VAR）

在市场正常波动下，VAR衡量某一金融资产或证券组合的最大可能损失。具体而言，它在给定置信度水平下，预测金融资产或证券组合在未来特定时期内的最大损失上限。计算公式为：P(ΔPΔt≤VaR)=α。应用方面，VAR在稳定市场情况下是风险衡量工具，市场波动时，VAR结合压力测试和情景分析，辅助进行风险分析。金融监管者将这两种方法视为VAR的必要补充。

二、久期(Duration)

久期概念由马考勒提出，用于计算债券的平均到期时间，是未来现金流加权平均数。具体计算时，将每次现金流的现值除以债券价格得到权重，再将时间与权重相乘，得出久期。久期反映了债券价格对利率变化的敏感度，利率下降久期上升，反之亦然。持有期间不支付利息的金融工具，久期等于到期期限；分期付息的金融工具，久期短于偿还期限。久期与现金流量反比，修正久期越大，债券价格对利率变动越敏感。

三、基点(Basis Point, BP)

基点是衡量债券或期票利率变动的最小单位，1个基点等于0.01%，广泛应用在利率、汇率、股票价格等领域。

四、基点价值(price value of a basis point，PVBP)或基点美元值(dollar value of all 01，DV01)

PVBP是衡量债券价格弹性的指标，表示市场要求收益率变动1个基点时，债券价格变动值。PVBP的计算公式为：DV01=P×0.0001×D。PVBP用于衡量债券价格波动性，帮助投资者规避利率风险，采取合适的投资策略。